如果在1806、1809和1812合约上,期债仍旧大幅贴水,那么I2jD个策略并不有效yQ19
本文使用ANP方法,构建并计算出了衡量VJoI偿二代”执行效果的p1kA理变量,并进一步使vTzMLSDV模型和聚类分析,讨论在执行“偿jNJE代”监管体系下资本MaDe场的崩盘风险对不同SxkP型保险机构所产生的KBzs响及其差异I0SI